विदेशी मुद्रा लाभ कारक - गणना

यह आश्चर्यजनक है कि कितने व्यापारियों, विशेष रूप से नौसिखिया व्यापारियों, इस या उस प्रणाली को 80 या 90 समय जीतते हैं, इस तरह जोर देते हैं कि यह केवल एक चीज है जो महत्वपूर्ण है। जब वास्तव में, सफलता की दर के साथ ही ट्रेडों के जोखिम वाले अनुपात का संपूर्ण विश्लेषण किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए कहें कि आप एक मुद्रा व्यापारी हैं, जिसकी एक यांत्रिक प्रणाली है जो बैक टेस्ट में 90 ट्रेडों जीतती है। 10 ट्रेडों में 9 विजेता हैं अब, यदि वह एक बड़ा बड़ा बड़ा है, तो वह पिछले 9 विजेताओं के सभी लाभों को मिटा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप एक फ्लैट खाता बैलेंस हो सकता है। स्कैल्पर में पाया गया विशिष्ट व्यवहार यदि आपके सिस्टम में जोखिम इनाम 9: 1 है, तो आपका जोखिम आपके लक्षित लाभ से 9 गुना अधिक होता है, फिर अपने 90 ट्रेडों को जीतने का मतलब है कि आप सभी के बाद किसी भी पैसे नहीं कमाते हैं। इस प्रकार, जब आप विजयी प्रतिशत का उल्लेख करते हैं, तो जोखिम के बारे में बात करना वास्तव में महत्वपूर्ण है, अन्यथा सफलता दर के बारे में बात करना व्यर्थ है अन्य व्यापारी अनुकूल जोखिम पुरस्कारों का समर्थन करेंगे, जहां आपका जोखिम आपके संभावित पुरस्कार से छोटा है आमतौर पर 1: 2 या 1: 3 वांछित है तब वे इस बारे में इतनी घबराहट बन जाते हैं, कि वे आपके सिस्टम को देखेंगे और हमेशा कहेंगे, अच्छी तरह से आपके ठेठ जोखिम केवल 1: 0.8 है (यह आपके विजेता औसत 80 हैं, आपके हारे हुए आकार का, इसलिए ट्रेडों को खोना बड़ा है) , तो एक अच्छी प्रणाली नहीं है, तुरंत निष्कर्ष पर कूद। हालांकि, आपकी 1: 0.8 जोखिम इनाम प्रणाली 75 बार जीत सकती है, जो कि यह एक बहुत ही वैध और लाभदायक प्रणाली बना सकती है, भले ही आलोचना की गैर-अनुकूल खतरे में हो। अब प्रणालियों की तुलना करने के लिए थोड़ा व्यायाम मैं यह कैसे निर्धारित कर सकता हूं कि 9: 1 जोखिम इनाम के अनुपात में जो कि समय के 92 में जीतता है, एक प्रणाली के मुकाबले अधिक लाभदायक है, 1: 2 जोखिम इनाम अनुपात, जो कि समय के 50 बार जीतता है यह गणना है जो लाभ फैक्टर । जो यह निर्धारित करने की कोशिश करता है कि आपके द्वारा हर डॉलर के मुकाबले आप कितने डॉलर कमाते हैं। लाभ फैक्टर सरल की गणना कैसे करें: सिस्टम नंबर 1: समय का 9 2 जीतता है। यह 100 में से 92 ट्रेडों है। रिस्क रेवार्ड अनुपात 9: 1 है, यदि सामान्य विजेता 1 है तो ठेठ हारने वाला 9 होगा। अब, आप गणित करते हैं, 1 9 का 9 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 92 8 डॉलर के कारोबार में 8 डॉलर का कारोबार होता है, जो कि 72 रुपए खो गया था। अंत में आप 9272 को विभाजित करते हैं और 1.28 का एक लाभ का कारक है। मतलब, आप हर डॉलर के लिए 1.28 बनाते हैं। सिस्टम संख्या 2: समय का 50 बार जीत जाता है यह 100 में से 50 ट्रेडों है। जोखिम पुरस्कार अनुपात 1: 2 है, यदि सामान्य विजेता 2 हैं तो ठेठ हारने वाला होगा 1. अब, आप गणित करते हैं, 2 का 50 जीतने वाले ट्रेडों, सकारात्मक क्षेत्र में 100 50 डॉलर के ट्रेड होने से 50 रुपये खोए जाते हैं अंत में आप 10050 को विभाजित करते हैं और 2.00 का एक लाभ का कारक है। आपकी रणनीति हर डॉलर के लिए 2 को खो देती है। 1 से कम एक लाभ कारक मतलब है कि प्रणाली अच्छा नहीं है, ए. के.ए. यह पैसा खो देता है 1 का एक लाभ का अर्थ यह है कि आपके सिस्टम का कोई विशेष किनारा नहीं है: यह उसी राशि को खो देता है जो इसे जीतता है। मैं कहूंगा कि 1.25 के उत्तर में एक मुनाफा कारक शायद एक अच्छी संख्या है जिसका अर्थ है (लंबी अवधि, और सांख्यिकीय पर्याप्त डेटा) संभव असली बढ़त सिस्टम नंबर दो में एक उच्च लाभ का कारक है यह हर डॉलर के लिए अधिक पैसा बनाता है जो इसे खो देता है। अब, यह स्वयं का यह मतलब नहीं है कि सिस्टम नंबर 2 बेहतर है हम अवसर कारक माना जाता है। कितनी बार सिस्टम संख्या 2 ट्रेड करता है, हालांकि, इस प्रणाली का लाभ कारक बहुत अधिक है, फिर भी पहले एक का, शायद यह केवल हर महीने एक बार ट्रेड करता है, जबकि पहले एक में 15 गुना हर महीने व्यापार करता है। उस स्थिति में आप सिस्टम नंबर एक पर विचार करना चाह सकते हैं, हालांकि इसकी थोड़ी लाभप्रदता है, लेकिन मौके बहुत अधिक होती हैं और यह आपको अंत में पूर्ण संख्या में अधिक धन दे सकता है। उसी समय, विचार करने के लिए ड्रा-डाउन है आपके सिस्टम की हानि की सबसे खराब अवधि क्या है किसी प्रतिशत की अवधि में यह कितना पैसा खो गया है यह सबसे खराब अवधि के दौरान ड्रॉ-डाउन में शामिल सिस्टम कितनी देर तक चल रहा था? आपके सिस्टम का चयन करते समय उन सभी कारकों पर विचार किया जाना चाहिए , क्योंकि आपका मनोवैज्ञानिक प्रोफ़ाइल निर्धारित करेगी कि आपको कौन अधिक सहज महसूस करता है अंत में, यह जानना महत्वपूर्ण है कि अकेले विजेताओं का प्रतिशत नहीं है जो सिस्टम लाभप्रदता निर्धारित करता है केवल विजेताओं के प्रतिशत का संयोजन और ट्रेडों के विशिष्ट जोखिम वाले अनुपात, आपको एक वास्तविक चित्र दे सकता है कि एक सिस्टम कितना लाभदायक है। इसके अलावा, हमेशा जागरूक रहें कि आपके सिस्टम को चुनने के लिए सिर्फ जोखिम इनाम अनुपात या सफलता दर से मूल्यांकन करने के लिए बहुत अधिक है अपने मुद्रा व्यापारों की कानूनी सामग्री के लाभ और हानियों को देखने के लिए इस पृष्ठ के निचले भाग पर जाएं मुद्रा व्यापार सुशिक्षित निवेशकों के लिए एक चुनौतीपूर्ण और लाभदायक अवसर प्रदान करता है। हालांकि, यह भी एक जोखिम भरा बाजार है, और व्यापारियों को हमेशा अपने व्यापार स्थितियों के लिए सतर्क रहना चाहिए। किसी व्यापारी की सफलता या असफलता को अपने ट्रेडों पर लाभ और हानियों (पीएम्पएल) के संदर्भ में मापा जाता है व्यापारियों को उनके PampL की स्पष्ट समझ रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीधे उनके ट्रेडिंग खाते में मौजूद मार्जिन शेष को प्रभावित करता है। यदि कीमतें आपके खिलाफ चलती हैं, तो आपके मार्जिन की शेष राशि कम हो जाती है, और आपके पास व्यापार के लिए कम धन उपलब्ध होगा। वास्तविक और अनवरहित लाभ और हानि अपने सभी विदेशी मुद्रा व्यापारों को वास्तविक समय में बाजार में चिह्नित किया जाएगा। मार्क-टू-मार्केट कैलकुलेशन आपके ट्रेडों में अचेतन PampL दिखाता है। अवास्तविक शब्द, यहां का मतलब है कि ट्रेड अभी भी खुले हैं और आपके द्वारा किसी भी समय बंद किया जा सकता है। मार्क-टू-मार्केट वैल्यू वह मूल्य है जिस पर आप उस पल में अपना व्यापार बंद कर सकते हैं। यदि आपके पास एक लंबी स्थिति है मार्क-टू-मार्केट कैलकुलेशन आमतौर पर वह कीमत है जिस पर आप बेच सकते हैं। एक छोटी स्थिति के मामले में यह वह कीमत है जिस पर आप स्थिति को बंद करने के लिए खरीद सकते हैं। जब तक कोई स्थिति बंद नहीं होती है, तब तक PampL अचेतन रहेगा। जब आप किसी व्यापारिक स्थिति को बंद करते हैं तो लाभ या हानि (एहसास हुआ PampL) महसूस होता है जब आप कोई स्थिति बंद करते हैं, तो लाभ या हानि का एहसास होता है। किसी लाभ के मामले में, मार्जिन का संतुलन बढ़ा है, और किसी नुकसान के मामले में, यह कमी आई है। आपके खाते में कुल मार्जिन बैलेंस हमेशा प्रारंभिक मार्जिन जमा की राशि के बराबर होगा, एहसास हुआ PampL और अचेतन PampL चूंकि अचेतन पंपएल को बाजार में चिह्नित किया गया है, इसलिए यह घटता रहता है, क्योंकि आपके व्यापार की कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। इसके कारण, मार्जिन का संतुलन भी लगातार बदलता रहता है। लाभ और हानि की गणना एक स्थिति में लाभ और हानि की वास्तविक गणना काफी सरल है। PampL की स्थिति की गणना करने के लिए, आपको क्या चाहिए स्थिति स्थिति है और कीमत कितने पिप्स ले जाती है वास्तविक लाभ या हानि पीपी आंदोलन से गुणा करके स्थिति आकार के बराबर होगा। एक उदाहरण पर गौर करें: मान लें कि आपकी वर्तमान में 1.6240 पर 100,000 GBPUSD की स्थिति है। यदि कीमत GBP USD 1.6240 से 1.6255 तक बढ़ जाती है, तो कीमतें 15 pips तक बढ़ जाती हैं। 100,000 GBPUSD की स्थिति के लिए, 15 pips आंदोलन 150 डॉलर (100,000 x 15) के बराबर है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या इसका लाभ या हानि है, हमें यह जानना होगा कि क्या हम प्रत्येक व्यापार के लिए लंबे या कम थे। लंबी स्थिति: लंबी स्थिति के मामले में, यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो यह एक लाभ होगा, और अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो यह नुकसान होगा। हमारे पहले के उदाहरण में, अगर स्थिति लंबी GBPUSD है, तो यह एक USD 150 लाभ होगा। वैकल्पिक रूप से, अगर कीमतों में जीबीपीयूएसडी 1.6240 से 1.6220 तक गिरावट आई है, तो यह 200 अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा (100,000 x -0.0020)। शॉर्ट पोजीशन: शॉर्ट पोजीशन के मामले में, अगर कीमतें बढ़ती हैं, तो यह एक नुकसान हो सकता है, और अगर कीमतें बढ़ जाएंगी तो यह मुनाफा होगा इसी उदाहरण में, अगर हमारे पास कम जीबीपीयूएसडी स्थिति थी और कीमतें 15 पिप्स के हिसाब से बढ़ीं, तो यह 150 अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। यदि कीमतें 20 पिप्स के नीचे आ गईं तो यह 200 अमेरिकी डॉलर का लाभ होगा। निम्न तालिका में PampL की गणना का सार है: